Дизайн механизмов и ЕАЭС

coin-flipping

Источник: Личная страница facebook Ануара Ушбаева, перепечатывается с разрешения автора

Одним из интереснейших подразделов микроэкономики является экономика информации — дисциплина тесно связанная с теорией игр. Последняя, как многие знают, используется в качестве инструмента тестирования и изучения последствий различных комбинаций информации между агентами, принимающими те или иные решения.

Помните, как-то мы обсуждали динамику Грешема и поведение алматинцев на дорогах?

Пример, который там приводился, основан на идеях Джорджа Акерлофа об экономике информации, и его классическом примере неблагоприятного отбора, демонстрирующего дезорганизацию рынка вследствие асимметричной информации между участниками.

Теория игр занимается изучением и вычислением оптимальных стратегий в играх с заданными условиями и правилами. О ней почти наверняка что-нибудь да обязательно слышали и не экономисты, а также многим наверняка знакомо имя Джона Нэша, который, кстати, не так давно приезжал в Казахстан.

Однако у теории игр есть и обратная сторона, которую в необязательном порядке начинают преподавать лишь на последних курсах бакалавра, т.к. углубленное изучение теории игр является крайне техническим и «скучным» занятием для гуманитарно-настроенной части студентов-экономистов.

Эта зеркальная сторона называется дизайн механизмов (mechanism design / reverse game theory), и занимается она разработкой оптимальных правил, условий и механизмов игры таким образом, чтобы направлять вероятный исход игры в предпочитаемом направлении. Другими словами, это теория игр наоборот.

Некоторые рынки могут работать без регулирования механизмов, другие — не могут. Простыми примерами рынков, требующих введение регулирующих механизмов, разумеется, являются рынок с наличием монополиста и аукционная торговля неликвидными активами. Теория дизайна механизмов используется для оптимального регулирования монополий и систем налогообложения, финансирования государственно-частных партнёрств, распределения издержек и ресурсов, и для многого другого.

В 2007 г. американские экономисты Леонид Гурвиц (рождённый в СССР), Эрик Маскин и Роджер Майерсон получили Нобелевскую премию по экономике за разработку основ теории дизайна механизмов.

Допустим, Вы хотите продать старую дачу своей бабушки и Вас есть два потенциальных покупателя — Серик, который оценивает эту дачу в 5 миллионов тенге, и Берик, который оценивает её в 1 миллион тенге.

Если бы Вы изначально знали предпочтения Серика и Берика, то Вы бы просто объявили цену в 4 миллиона 999 тысяч 999 тенге и Серик бы купил дачу, а Вы бы максимизировали свою выручку. Однако естественно, Вы заранее не знаете готовность Серика и Берика раскошеливаться.

Одним из вариантов решения проблемы было бы устроить аукцион. Однако какой аукцион?

В случае английского аукциона на повышение, Серик и Берик стали бы торговаться, начав с 1 тенге, и на моменте 1 млн. 1 тенге, Берик бы сдался, а Серику бы досталась дача с большой выгодой по сравнению с его оценкой дачи в 5 млн. тенге. Этот вариант неплох, но, разумеется, он не даёт даже близко Ваш максимальный потенциал выручки.

Другим вариантом был бы тот же аукцион, но с резервной ценой, скажем в 3 млн. тенге — в этом случае Берик отказался бы участвовать, а Серик купил бы дачу за 3 млн. 1 тенге. Уже лучше для Вас, но с другой стороны, это не более чем удача, т.к. в случае если бы Серик оценивал дом в меньше, чем 3 млн. тенге, Вы бы не получили ничего.

Разумеется, далее Вас заинтересует вопрос того, насколько оптимальным условием является выставление резервной цены в случае, когда Вам неизвестны оценки стоимости, на которые готовы пойти участники аукциона. Упомянутый выше Роджер Майерсон очень ясно и при очень общих условиях показал, что установление резервной цены всегда является оптимальным механизмом и показал, как его нужно устанавливать. Не вдаваясь более в технические детали, можно отметить, что кроме резервной цены можно также использовать «входной билет» и кучу других разных механизмов усложнения аукциона. Задача, естественно остаётся одной — максимизировать выгоду.

Этот же принцип сохраняется при разработке любых экономических механизмов и институциональной инфраструктуры в экономике — всё-таки не зря товарищи получили премию.

Маскин и Майерсон также доказали одно очень полезное свойство механизмов, — так называемый принцип выявления предпочтений. Смысл в том, что при дизайне механизма можно сконцентрироваться лишь на тех механизмах, в которых Серик и Берик проявляют свои искренние настоящие предпочтения.

В случае аукционов этот прямой механизм хорошо известен — алгоритм Уильяма Викри:

1) участники подают свои заявки цены таким образом, что они не известны другим участникам,
2) победителем объявляется участник, подавший максимальную заявку,
3) победитель в итоге платит цену, указанную во второй по очереди максимальной заявке после его собственной.

В таком аукционе у всех участников есть прямая мотивация указывать только ту цену, которую они на самом деле готовы платить.

Вообще о работах Гурвица, Маскина и Майерсона можно ещё долго и много интересного писать, но предлагаю остановиться тут и вернуться к ЕАЭС.

В международной торговой дипломатии, к примеру, крайне успешным примером дизайна механизмов считается GATT (генеральное соглашение по тарифам и торговле после Второй мировой войны), ныне называющееся ВТО (Всемирная торговая организация). Подписание GATT и её последующие обновления запустили бульдозер, который на сегодняшний день уничтожил большинство тарифов в мировой торговле промышленными товарами.

Похожими принципами рационального стимулирования путём создания благоприятных взаимовыгодных условий интеграции руководствовались люди, разрабатывавшие дизайн Евросоюза.

Я вот тут подумал, а может, если нас всё же подталкивают к созданию этого валютного союза в рамках ЕАЭС, нам стоит сделать игру чуть сложнее? Может нам стоит открыто заявить о согласии участия в таком союзе, но лишь с тем условием, что ПОЛНЫЙ контроль над единым центральным банком будет в руках Казахстана? Такая резервная цена, думаю, очень быстро приведёт в работу принцип выявления искренних предпочтений. )))

P.S.  Мысль в последнем параграфе — юмор и не более того, никаких выгод этот валютный союз Казахстану не сулит, каких бы прокламаций справедливости не звучало и какие бы видимые компромисы нам не предлагали.

 ПОДПИШИТЕСЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ ПЕРВЫМ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 

comments powered by HyperComments